如果在多个策略中，只能选择一个，如何用量化的方法选择？ 在禄得网站上，直接通过多个策略的表现数据来观察比较的话，很难辨别，如下图这样，其实很难看出当前哪个策略最好。因为近1周，近1月表现好的，近3月或近1年表现并不好，尤其是在一个震荡期间内…

从‘十万个策略’而来，初始过滤筛选的排名并不靠前，出于一个新因子组合，而想试验一下，意外的发现竟然效果很不错。加入观察策略，看看后面运行如何。 从月度回报来看，很少有跑输基准的情况。但今年出现的次数偏多，截至12月15日，今年在1、8、9、…