年末的最后一周交易日只有3天，1.1（周四）放假的时候犹豫要不要合并到年后的一周里一起写。其实还是有点拖延症犯了，今天想想还是写掉吧，下周就是新的新年的第一周，一切都要重新开始呢。 市场情况 最后三天市场小幅震荡，中盘延续了上周的表现，相对…

人生跟打游戏很像，遇到各种任务，不同的伙伴，不断的打怪升级，完成一段剧情或旅程。但又有一个最大的不同，游戏可以读档重来，而人生不行。投资亦是。 回顾2025的绝大部分时间，我都还在2021-2024这长达三年的市场震荡向下中，被教育得没有缓…

本周微盘太弱了，而本周策略表现却得更加惨淡。除了可转债策略，没有一个策略胜跑赢基准。这种情况只在11/21那周出现过一次，那周是微盘超跌反弹，策略反弹幅度稍小于指数。 市场情况 本周中小盘全面上涨，中证500表现最强，上涨4%，中证1000…

按照之前的打分规则，截至本周五的业绩表现，依然是‘三因子3’得分最高，并且得分相比周四的打分，优势进一步拉大。而‘双低v1’在得分上已经超过‘双低v1.1’来到第二位。这个前期比较萎靡的策略，难道又可以了？ 以中债指数做对比的话，‘三因子3…

本周微盘股开始超跌反弹，我的众小盘策略也终于有了点起色。 得亏在上周末的时候，突然醒悟，对之前有指定月份空仓的策略进行修正及调优，并加入观察储备。然后在周一的时候，发现各修正策略明显要好于原策略，所以在本周二就做了干预切换。切换后到周五，这…

如果在多个策略中，只能选择一个，如何用量化的方法选择？ 在禄得网站上，直接通过多个策略的表现数据来观察比较的话，很难辨别，如下图这样，其实很难看出当前哪个策略最好。因为近1周，近1月表现好的，近3月或近1年表现并不好，尤其是在一个震荡期间内…

入坑以来，已经攒了几个‘简陋’的策略。今日对比分析下来，又发现了一些之前未掌握的信息，可以对现在的配置稍作取舍，并构成出一个更加稳健的策略组合，最终效果达到年化44.63%，最大回撤12.71%（回测时间2019/1/2至2025/12/1…

从‘十万个策略’而来，初始过滤筛选的排名并不靠前，出于一个新因子组合，而想试验一下，意外的发现竟然效果很不错。加入观察策略，看看后面运行如何。 从月度回报来看，很少有跑输基准的情况。但今年出现的次数偏多，截至12月15日，今年在1、8、9、…

延续之前的空仓策略修正调优（重新优化LQ策略），对【小盘10】重新调优，并按照筛选标准，过滤如下： 这里选择序号199，虽然它的夏普回撤比稍稍小于178号，但在其它指标都差不多的情况下，我宁愿选择回撤看起来更小一点的（还是一个保守的人啊。。…

本周从绝对收益看，只有红利策略表现突出，取得1.8%的正收益，而且是连续3周正收益。能看出来近期的风格确实是在向大盘偏移。其它策略本周全部为负。8个策略中，2个明显跑赢基准，2个明显跑输，1个微跑赢，3个略跑输。整体还是跑输的多。 最差 【…